Ежедневный обзор по фьючерсам кукурузу1

Индикатор MACD показывает, что на графике цен образована повышательная конвергенция со значением индикатора MACD

Согласно показаниям индикатора, котировки вышли из зоны перепроданности

Фьючерсы

EUR/USD

Текущая биржевая цена (6EZ11)

1.3431 (+0.63% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (6EZ11)

1.3402 

Доминирующий тренд

Растущий

Комментарии по рынку

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) в пятницу в середине дня вернулись в "зеленую" зону после обвала ранее.

Фьючерс восстанавливается, несмотря на отсутствие полного единства мнений в ЕС относительно бюджетного пакта. Уже известно, что идею не поддержали Великобритания, Чехия и Швеция, поэтому пересмотр документа о Евросоюзе оказался невозможен. В итоге бюджетный пакт готовы одобрить 17 стран еврозоны + 6 стран-членов Евросоюза. Позитивом оказалась информация, что ЕС выделит в краткосрочной перспективе 200 млрд евро на борьбу с кризисом.

При этом игроки проигнорировали информацию о том, что агентство Moody's понизило рейтинги крупных французских банков. Новость, впрочем, была нивелирована неплохой статистикой по Франции.

Дневная динамика цен на евро (6EZ11) 

Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на евро (6EZ11)

Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения - попытка зацепиться за уровень 1.3330 с ориентиром на 1.3500.

Анализ по индикаторам

Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в среднесрочном понижательном тренде, при этом ключевые средние торгуются разнонаправлено: быстрая смотрит горизонтально, медленная - понижательно - признак коррекции или будущей смены понижательного тренда. Повышательный уровень поддержки проходит через уровень 1.3330. Важный уровень сопротивления -1.3500.

Индикатор MACD остается в положительной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют бычье пересечение. Между индикатором и графиком цен образована бычья конвергенция ¬- признак приоритета покупок.

Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора сигнализирует о выходе из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже) - рекомендуем сохранять длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов). 

КУКУРУЗА

Текущая цена (CH2)

6.00$/бушель (+1.87% к цене закрытия предыдущей сессии)

Средняя цена за месяц (CH2)

5.99 $/бушель

Доминирующий тренд

Долгосрочный растущий

Комментарии по рынку

Мартовский фьючерс на кукурузу (CH2) в пятницу остается в плюсе после роста минувшим вечером.

ЮАР сокращает экспорт белой кукурузы - за последнюю неделю показатель снизился до 34.86 тыс. т против 54 тыс. т неделей ранее. В свою очередь, весь объем желтой кукурузы из ЮАР был закуплен южноафриканскими странами.

Конкретно в США урожай кукурузы в текущем году составит 313 млн т (пересмотренный прогноз), причем годом ранее урожай был собран на уровне 316.2 млн т. Мексика, в свою очередь, понизила прогнозы по урожаю на 3%, до 21 млн т.

Мировые запасы кукурузы к концу сельскохозяйственного года составят 123 млн т (131 млн т годом ранее). Как отмечается в сводке Международного совета по зерну, мировой урожай кукурузы в текущем сельскохозяйственном году с окончанием в июне 2012 года будет ниже предварительных прогнозов. Так, ранее Мексика и США понизили свои прогнозы по урожаю, что и отразилось на общем прогнозе. В итоге, в текущем сельхозгоду урожай составит 853.1 млн т (-2.1 млн т от октябрьского прогноза). В минувшем году показатель составил 826.4 млн т.

Согласно данным Национального бюро статистики Китая, NBS, в 2011 году валовый сбор урожая зерновых вырос на 4.5%, до 571.21 млн т. При этом производство кукурузы в стране выросло на 8.2%, до 191.75 млн т, что является рекордом для Пекина, однако по-прежнему недостаточно, чтобы перекрыть потребности Китая.

Дневная динамика цен на кукурузу (CH2) 

Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на кукурузу (CH2)

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель - консолидация у отметки 6.00 $/бушель и дальнейшие покупки на 6.20 $/бушель.

Графический анализ

Текущая комбинация японских свеч "бычье поглощение" - подтверждает реализацию покупок. Зона сопротивления протестирована и проходит через основание на 6.00 $/бушель, а зона поддержки на 5.75 $/бушель. Текущая ситуация позволяет с уверенностью заявить, что получен сильный бычий сигнал в рамках образования паттерна "двойное дно" на уровне 5.75 $/бушель.

Волновой анализ

Текущий понижательный волновой цикл:

Первая понижательная волна от максимума на 6.65 $/бушель до уровня 6.30 $/бушель.

Отмечаем завершение второй коррекционной волны на уровне 6.25 $/бушель.

Третья понижательная волна реализовала свой потенциал с тестом уровня 5.80 $/бушель.

Четвертая коррекционная волна показала максимум на 6.20 $/бушель.

Пятая понижательная волна достигла уровня поддержки на 5.75 $/бушель.

Прогнозируем становление нового повышательного волнового цикла от уровня 5.75 $/бушель с первым ориентиром на уровне 6.00 $/бушель.

Анализ по индикаторам

Согласно индикатору Bollinger Bands, котировки развернулись к верхней границе канала на 6.20 $/бушель. Прогноз: движение котировок сочетается с правилом применения индикатора Bollinger Bands: после достижения нижней границы канала, стоит дождаться выражения импульса до верхней границы. Согласно данным индикатора Ишимоку, фьючерс торгуются в рамках понижательного тренда. Ключевые скользящие средние смотрят синхронно: быстрая - горизонтально, медленная - горизонтально. Это признак коррекции или будущей смены тренда.

Индикатор MACD показывает, что на графике цен образована повышательная конвергенция со значением индикатора MACD. Ключевые скользящие средние индикатора демонстрируют "бычье" пересечение - действие повышательного тренда в рамках конвергенции - сигнал приоритета покупок.

Кука